воскресенье, 23 марта 2014 г.
среда, 19 марта 2014 г.
Разное: Третьим по величине держателем ценных бумаг Казначейства США стала ...
Вчера был опубликован отчет Казначейства США по международным потокам капитала за январь. В отчете, среди прочей информации, раскрываются страны – крупнейшие держатели казначейских облигаций. Среди ключевых были названы: Китай, объемы средств которого в облигациях Казначейства США увеличились с 1.27 трлн. долларов до 1.284 трлн.; Япония, чей объем в январе изменился очень незначительно (0.2 млрд. долларов); Великобритания, которая в январе увеличила объемы покупок «трежерис» на 7.8 млрд. до 171 млрд. долларов США; Карибские банковские центры (хеджевые фонды), которые сократили объем американских облигаций на 16.7 млрд. долларов.
Однако приблизительно через 3 часа после официальной публикации данной статистической информации Казначейство США сообщило, что все ранее представленные вниманию финансовой общественности данные, не являются корректными!
После корректировки оказалось, что:
Объем американских ценных бумаг, находящихся во владении Китая вырос в январе не на 14 млрд., а на 3.5 млрд. долларов США.
Япония в первом месяце года увеличила свои запасы в американских облигациях сразу на 19 млрд. долларов (в первоначальном отчете говорилось об изменении объема ценных бумаг на 0.2 млрд.).
Карибские банковские центры продали в январе ценных бумаг Казначейства США не на 16.7 млрд., а всего на 1 млрд. долларов.
Россия не приобрела 1 млрд., а продала ценные бумаги Казначейства на 7 млрд.
С одной стороны ничего сверхъестественного и экстраординарного не произошло. Конечно, Казначейство США, в первую очередь, является сверх профессиональной государственной организацией, имеющей в своем распоряжении миллиарды долларов, анализирующей огромное количество статистической информации с целью, в конечном итоге, выдавать достоверную, точную и безошибочную информацию. Но, увы, от ошибок никто не застрахован. Ошиблись, потом исправили. Значит, в откорректированных данных содержится, действительно, достоверная информация. В этом случае позвольте представить новое имя в тройке лидеров-держателей ценных бумаг американского Казначейства. Третьим по величине держателем ценных бумаг Казначейства США становится………….. Бельгия?!
По состоянию на январь 2014 года, согласно отчету, Бельгия за последние 2 месяца купила казначейских ценных бумаг на более чем 100 млрд. долларов США. В результате ее запасы ценных бумаг выросли с 201 млрд. в ноябре 2013 года до 257 млрд. в декабре и до 310 млрд. долларов по состоянию на 31 января 2014 года! На конец 2013 года ВВП Бельгии составлял немногим более 100 млрд. евро. Таким образом, получается, что крошечная Бельгия за последние 2 месяца купила ценных бумаг Казначейства США на сумму, немного меньшую, чем ее годовой ВВП. No comments!
понедельник, 17 марта 2014 г.
Возможен ли механизм моментальных вводов/выводов по паммам
На форумах иногда поднимаются интересные темы. Сегодня на одном форуме поднялась интересная тема о моментальных вводах/выводах. Скину свою мысль по этому поводу сюда, а клиенты сами предложат это своим брокерам или памм-сервисам. А может и здесь получится обсудить тему, т.к. там где тема поднялась обсудить что-либо конструктивно, по крайней мере для меня, уже практически нереально. Будет еще лучше, если что-то похожее уже где-то есть, чтоб можно было посмотреть сильные и слабые стороны такого механизма на практике.
Итак сам механизм моментальных вводов/выводов либо хотябы моментального закрепления цены пая в момент ввода/вывода:
Итак сам механизм моментальных вводов/выводов либо хотябы моментального закрепления цены пая в момент ввода/вывода:
вторник, 11 марта 2014 г.
понедельник, 10 марта 2014 г.
Теория Марковица
В данном материале объясняется суть теории Марковица. А также отмечены сильные и слабые стороны данной теории применительно к паммам.
Гарри Марковиц - американский экономист и один из создателей теории управления портфелем ценных бумаг. Суть теории и подхода Марковица заключается в поиске и построении множества портфелей, оптимальных по соотношению «риск-доходность». В данном материале я изложу, в чем на мой взгляд состоят сильные и слабые стороны данной теории.
воскресенье, 9 марта 2014 г.
Тактики торговли (Возврат на гэпе)
"Возврат на гэпе" является довольно простой стратегией торговли на форекс и стара как мир. Применять ее можно с одинаковым успехом на любой валютной паре и даже на любом финансовом рынке, открытие которого в понедельник происходит с гэпом, поэтому нужно учесть, что открываются сделки по ней очень редко. Помимо тех.анализа большую роль здесь может играть фундамент. Т.е. ваша осведомленность в причинах вызвавших данный гэп, может повысить результативность использования данной стратегии и уберечь от использования её не к месту.
Описание форекс стратегии "Возврат на гэпе"
Тактики торговли (Свинг трейдинг)
В современной биржевой торговле в последнее время очень модным стало понятие "cвинг трейдинг". Слово "swing" можно перевести как "поворот", "колебание", "качели", "размах". В данном случае под свинг трейдингом подразумевается использование прибыльного изменения цены в полной мере, т.е. это умение держать позицию открытой в течение нескольких часов или дней для получения максимальной прибыли. Также существует глагол "to swing", который переводится как "идти мерным шагом", а на валютном рынке означает "успешно провести" сделку. Также "to swing" имеет альтернативное значение "быть повешенным". Для исключения влияния на сделку рыночного шума устанавливают большой стоп-лосс. При этом не стоит забывать, что торговле всегда сопутствуют повышенные риски. Если позицию передержать, то она может развернуться против трейдера и принести ему тем самым немалые убытки или вовсе остановится в каком-либо невыгодном диапазоне, что лишит трейдера возможности заключить другие сделки.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)