"Дело было вечером, делать было нечего"
Чтоб блог был интересней, наполню его заметками, которые могут быть интересны читателям. Сейчас речь пойдет о графике используемого кредитного плеча. Постараюсь развеять некоторые мифы.
Итак, миф: Низкое используемое кредитное плечо на памме безопасно.
Мое мнение: При прочих неизвестных неизвестных (прилаг + сущ) безопасного плеча для инвестора не существует.
Далее доказательство с реальным примером слива при ИКП=1.
Есть много брокеров/дц. Отбросим все, оставим Альпари. В Альпари есть паммы нескольких типов. Рассмотрим памм типа Standart. Отбросим низко волатильные валюты. Нет, отбросим все валюты. Отбросим высоковолатильные золото и даже серебро. Да вообще все выкинем, оставим CFD (подробней о них как-нибудь в другой статье). Итак, эти CFD имеют потрясающую волатильность. Даже с плечом 1 (один) счет может иметь большие шансы взлететь или слиться за часы.
А это скрин часового мониторинга ИКП. Слева деления по ИКП шаг 1(единица), и доходность, шаг 100(сто)
- Отметил отрезок в неделю (7 дней) чтоб легче было представить масштаб и скорость.
- Отрезок в два дня, 11 часов (с 21 января 10:00 до 23 января 21:00), где счет сделал +128,09%.
- Отрезок в 1 день (с 27 января 9:00 до 28 января 8:00) где счет спустился с 69,22% до (-13,67%) т.е сделал (-13,67-69,22)/(69,22+100)=(-0,4898)=(-48,98%). Там есть час (27 января 18:00) когда счет сделал (-47%).
- Отрезок в 3 часа где он с (-94,12%) спустился до (-99,22), т.е. на (-94,12-99,22)/(-94,22+100)=(-0,8673)=(-86,73%)
Теперь обратите внимание на используемое кредитное плечо, оно около 1 (единицы), под конец он жахнул и маржинкол словил доведя его до 3 (трех).
Т.е. если вы не знаете чем конкретно торгует управляющий паммом и вообще как он это делает, то уровень безопасного ИКП сказать затруднительно, т.к. в нем могут присутствовать позиции по довольно волатильным инструментам.
Справедливости ради сделаю три замечания:
- В Альпари CFD доступны только на счетах Standart. На ECN и ECNnew доступа к CFD нет, т.к. банки не поставляют ликвидность по ним. Но тут можно привести примеры по золоту (в следующих статьях), хотя оно и мене волатильно чем CFD, но всеже более волатильно чем валюты.
- График ИКП более полезен чем график загрузки, т.к. с графиком загрузки можно творить более потрясающие вещи.
- Данная статья может стать лайфхаком для управляющих, желающих набрать звезды в рейтингах учитывающих ИКП
П.с. Если статья интересна, оставьте коммент. Либо сообщите темы, которые желаете чтоб я раскрыл. Для комментов регистрация не обязательна, анонимные комменты включены.
Статья интересная! Пишите о своей работе, можно немного теории по ПАММам, например как считается прибыль я не знал и почему там +1 в знаменатела?
ОтветитьУдалитьБудет сделано, в следующей статье опишу с примерами и графиками как доходность за период считается.
УдалитьЕсли кратко то так:
Д=(Д1-Д0)/(Д0+100)
где:
Д0 - доходность в начале периода
Д1 - доходность в конце периода
Это если %% переводятся в единицы по простому, т.е например 30%=30
Если привыкли переводить в стоимость пая, то еще легче.
Д=(СП1-СП0)/СП0
где:
СП0 - стоимость пая в начале периода.
СП1 - стоимость пая в конце периода.